Vytlačiť
1. Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures
| Názov | Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Model výberu portfólia, využívajúci rizikové opatrenia CVAR a MDD | ||||||||
| Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff | ||||||||
| Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
| Zdrojový dokument | Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Pp. 150-154 online. - Bratislava : Letra Edu, 2022 / Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Dováľová Gabriela ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-93-8 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Heslá | optimalizácia * diverzifikácia * riziko * opatrenia | ||||||||
| Anotácia | Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík. | ||||||||
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E22 00197-003, kópia plného textu | ||||||||
| |||||||||