Vytlačiť
1. Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
Názov | Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Režimy volatility vybraných stredoeurópskych burzových výnosov: Markovov model prepínania režimov | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Journal of Business Economics and Management. Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894 online. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699 | ||||||||
DOI | 10.3846/jbem.2022.16648 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Litva | ||||||||
Heslá | trh akciový * indexy akciové * volatilita * modely * kríza finančná * pandémia | ||||||||
Anotácia | Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. | ||||||||
Kategória EPC | ADM | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E22 00330-001, online | ||||||||
|