Vytlačiť
1. Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
| Názov | Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súbežný názov | Portfolio Selection Model Using CVaR and Average Draw Down Risk Measures | ||||||||
| Autorské údaje | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff | ||||||||
| Autor | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Spoluautori | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
| Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
| Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. S. 127-131. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Fendek Michal ; Goga Marián ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022 Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5006-2 | ||||||||
| Poznámky | VEGA 1/0339/20 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
| Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
| Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
| Heslá | portfólio * investori * riziko * stratégia investičná * modely * modelovanie finančné * výnosy | ||||||||
| Anotácia | Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík. | ||||||||
| Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E22 00545-009, kópia plného textu | ||||||||
| |||||||||