Vytlačiť
1. A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
SYS | 0291390 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20230303115446.9 | |
017 | 70 | $a 10.1016/j.jmoneco.2022.08.001 $2 DOI |
100 | $a 20230303a2022łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a NL | |
200 | 1- | $a A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models $f Taeyoung Doh, A. Lee Smith |
330 | $a Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0289354 $1 011 $a 0304-3932 $1 200 1 $a Journal of Monetary Economics $v Vol. 132, no. November (2022), s. 24-43 $1 210 $a Amsterdam $c Elsevier Publishing Comp. $d 2022 |
541 | 1- | $a Nový prístup k integrácii očakávaní do modelov VAR |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0054050 $a modely autoregresné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004440 $a politika menová |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002448 $a inflácia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0044167 $a prieskum |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0087373 $a Doh $b Taeyoung $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0087375 $a Smith $b A. Lee $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20230303 $g AACR2 |