Vytlačiť
1. Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
Názov | Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1 |
---|---|
Autorské údaje | Michal Chobot |
Autor | Chobot Michal EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Ekonomický časopis = Journal of economics. Roč. 41, č. 10 (1993), s. 751-758 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu |
Heslá | manažment finančný * riziko * výnosy * metódy matematicko-štatistické * modely * model CAPM |
Anotácia | Prístupy k vzťahu riziko-výnosy vo finančnej literatúre. Klasické prístupy k meraniu rizika a výnosov, ktoré sa zakladajú na štatistických pojmoch stredného výnosu a rozptylu určitého ukazovateľa. Medzi najpoužívanejšie miery rizika patrí tzv. koeficient beta určitého aktíva, známy najmä z modelov kapitálového oceňovania aktív - CAPM (Capital Assets Pricing Models). Miera rizika a miera výnosov podľa E. Bowmana. Snahy o zavedenie viackriteriálnych mier vzťahu riziko-výnosy. |
Báza dát | ČLÁNKY |