Vytlačiť
1. Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
| Názov | Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set. |
|---|---|
| Preklad názvu | Rekurzívny rádový odhad autoregresií bez väzby na modelovú množinu. |
| Autorské údaje | E.M. Hemerly, M.H. Davis |
| Autor | Hemerly E.M. |
| Spoluautori | Davis M.H. |
| Zdrojový dokument | Journal of the Royal Statistical Society: Series B. Roč. 53, č. 1 (1991), s. 201-210 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | angličtina |
| Krajina vydania | Veľká Británia |
| Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| Heslá | metódy matematicko-štatistické * metóda štvorcov najmenších * modely * odhad štatistický |
| Anotácia | Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. |
| Báza dát | ČLÁNKY |