Vytlačiť
1. Měření tržního rizika opcí
Názov | Měření tržního rizika opcí |
---|---|
Autorské údaje | J. Jílek |
Autor | Jílek Josef |
Zdrojový dokument | Finance a úvěr. Roč. 47, č. 1 (1997), s. 37-51. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1997. ISSN 0015-1920 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | opcie * riziko * trh * banky * kapitál bankový * pojmy * metóda delta plus * ceny trhové |
Anotácia | Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy delta plus. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2176_199701jj.pdf |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 1997: 1-6 |