Vytlačiť
1. Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Názov | Blackův-Scholesův model oceňování opcí |
---|---|
Preklad názvu | Black-Scholes option pricing model |
Autorské údaje | Jiří Slačálek |
Autor | Slačálek Jiří |
Zdrojový dokument | Finance a úvěr. Roč. 50, č. 2 (2000), s. 78-96. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2000. ISSN 0015-1920 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | opcie * oceňovanie * modely * teória finančná * pojmy * modely regresné * ceny * arbitráž |
Anotácia | Blackov-Scholesov model predstavuje najznámejšiu aplikáciu stochastického počtu v teórii financií. Základné princípy a dôležitosť arbitrážneho prístupu k oceňovaniu aktív. Praktický návod, ako oceňovať finančné opcie. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/138_200002js.pdf |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2000: 1-6 |