Vytlačiť
1. Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
| Názov | Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov |
|---|---|
| Preklad názvu | Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series |
| Autorské údaje | Vladimír Gazda |
| Autor | Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
| Zdrojový dokument | Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Heslá | trh kapitálový * papiere cenné * aktíva * modely * koeficient beta * rady časové * oceňovanie * výnosnosť * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM |
| Anotácia | Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. |
| Kategória EPC | Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Čísla | 2002: 1-3 |