Vytlačiť
1. Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
Názov | Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov |
---|---|
Súbežný názov | GARCH model for index SAX |
Autorské údaje | Eva Rublíková, Štefan Molnár |
Autor | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Spoluautori | Molnár Štefan |
Zdrojový dokument | Burza : dvojmesačník Burzy cenných papierov v Bratislave = Bimonthly magazine of the Bratislava Stock Exchange. Č. 2 (2003), s. 38-43. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2003. ISSN 1335-1435 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina, angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | modely * rady časové * indexy burzové * výnosnosť * SAX * GARCH * ARCH(q) |
Anotácia | Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX. |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2003: 1-6 |