Vytlačiť
1. Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
Názov | Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Filip Žikeš, Vít Bubák | ||||||||
Autor | Žikeš Filip | ||||||||
Spoluautori | Bubák Vít | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2006. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | trh kapitálový * volatilita * burzy * durácia * modely * ceny | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2006: 1-6 | ||||||||
|