Vytlačiť
1. Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
SYS | 0110370 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240502083256.3 | |
100 | $a 20100212a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch $f Martin Lukáčik |
330 | $a Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0110231 $1 010 $a 978-80-245-1605-9 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník $e Praha, 2.-4. december / prosinec 2009 $f editor Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. 1-4 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica $d 2009 $1 215 $a CD-ROM |
541 | 1- | $a Use of bootstrapping in VAR models |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006295 $a štatistika matematická |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003419 $a modely matematicko-štatistické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0050171 $a Lukáčik $b Martin $f 1974- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20100212 $g AACR2 |