Vytlačiť
1. Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Názov | Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch |
---|---|
Preklad názvu | Use of bootstrapping in VAR models |
Autorské údaje | Martin Lukáčik |
Autor | Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. S. 1-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | štatistika matematická * metóda Monte Carlo * modely matematicko-štatistické * ekonometria * rady časové |
Anotácia | Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E10 00270-004, originál dokumentu |