Vytlačiť
1. Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
SYS | 0111553 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20231121082136.7 | |
100 | $a 20100317a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade $f Andrej Záhorec |
330 | $a Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych údajoch z trhu opcií na futures na newyorskej burze NYMEX (súčasť CME Group), kde podkladovým aktívom bola ropa Light Crude Oil. Near-the-money (NTM) opcie (jednu call, jednu put) s dátumom expirácie September 2010, s realizačnou cenou 76,5 USD/barrel. Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. Marec (2010) $1 210 $a Bratislava $c Derivát |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002220 $a futurity |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0072171 $a Záhorec $b Andrej $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20100317 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |