Vytlačiť
1. Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.
Názov | Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. |
---|---|
Autorské údaje | Jan Pataky |
Autor | Pataky Jan |
Zdrojový dokument | Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. Apríl (2010). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | portfólio * oceňovanie * trh finančný |
Anotácia | Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad. |
URL | http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_KorelaciaZlyhania.doc |
Báza dát | ČLÁNKY |