Vytlačiť
1. Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku
Názov | Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku |
---|---|
Autorské údaje | Eva Rublíková, Jaroslav Brzák |
Autor | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Spoluautori | Brzák Jaroslav EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Poznámky | VEGA 1/0181/10 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Heslá | modelovanie * modely * analýza štatistická * dôchodky * volatilita |
Anotácia | Štatistická analýza agregovanej premennej - priemernej hodnoty rastových dôchodkových fondov. ARIMA model priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov. Autoregresný model podmienenej heteroskedasticity. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E10 00709-029, originál dokumentu |