Vytlačiť
1. Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
Názov | Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Stock Market Integration: DCC MV-GARCH Model | ||||||||
Autorské údaje | Eduard Baumöhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost | ||||||||
Autor | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené | ||||||||
Spoluautori | Farkašovská Mária EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené | ||||||||
Výrost Tomáš EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF | |||||||||
Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 488-503. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | trh burzový * korelácia * závislosť korelačná * indexy burzové * kríza finančná | ||||||||
Anotácia | Stanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E10 01168-001, kópia plného textu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2010: 1-6 | ||||||||
|