Vytlačiť
1. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
SYS | 0118142 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231121105510.3 | |
100 | $a 20100928a2010łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a cze $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů $f Tomáš Tichý |
330 | $a Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0182045 $1 011 $a 0032-3233 $1 200 1 $a Politická ekonomie $e teorie, modelování, aplikace $v Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2010 |
541 | 1- | $a Portfolio currency risk estimation by means of Lévy models |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002992 $a kurz menový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005494 $a rozdelenie pravdepodobnosti |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0004778 $a Tichý $b Tomáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20100928 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |