Vytlačiť
1. Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
SYS | 0120791 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20221027131656.3 | |
100 | $a 20101028a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií $f Boris Šturc, Libuša Čurlejová |
330 | $a Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0120629 $1 010 $a 978-80-7414-247-5 $1 200 1 $a Finance a management v teorii a praxi $b elektronický zdroj $e sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem $v S. 263-266 $1 210 $a Ústí nad Labem $c [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně] $d 2010 $1 215 $a CD-ROM |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0005030 $a investovanie obozretné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005883 $a spot |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002268 $a hedging |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0005863 $a Taylorovo pravidlo |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0048821 $a Šturc $b Boris $f 1961- $p EUBFNHKBF $9 50 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0018704 $a Čurlejová $b Libuša $p EUBFNHKBF $9 50 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20101028 $g AACR2 |