Vytlačiť
1. CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Názov | CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Jiří Novák, Dalibor Petr | ||||||||
Autor | Novák Jiří | ||||||||
Spoluautori | Petr Dalibor | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 447 - 460. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | trh finančný * akcie * model CAPM * výnosy * oceňovanie * riziko * modely * Švédsko | ||||||||
Anotácia | Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2010: 1-6 | ||||||||
|