Vytlačiť
1. Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
SYS | 0142427 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502083330.9 | |
100 | $a 20111018a2011łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* $f Michaela Chocholatá |
301 | $a VEGA 1/0181/10 | |
330 | $a Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. | |
463 | -1 | $1 011 $a 1804-3682 $1 200 1 $a Logos polytechnikos $v Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63 $1 210 $a Jihlava $c Vysoká škola polytechnická Jihlava $d 2011 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20111018 $g AACR2 |