Vytlačiť
1. Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
SYS | 0144118 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20220819073333.6 | |
100 | $a 20111125a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices $f Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa |
301 | $a VEGA 1/0826/11 | |
330 | $a Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0142201 $1 010 $a 978-80-225-3265-5 $1 200 1 $a EDAMBA 2011 $b elektronický zdroj $e proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava $z eng $f editors Martina Machová, Jozef Wallner $v S. 55-62 $1 210 $a Bratislava $c Publishing House EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [718 s.] |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002923 $a korelácia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003144 $a Maďarsko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004490 $a Poľsko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006732 $a USA |
675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0018315 $a Baumöhl $b Eduard $f 1982- $p EUBPHFKEK $9 50 $4 070 $T Katedra ekonómie PHF - zrušené |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $f 1982- $p EUBPHFKIM $9 50 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20111125 $g AACR2 |