Vytlačiť
1. Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Názov | Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices |
---|---|
Autorské údaje | Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa |
Autor | Baumöhl Eduard EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené |
Spoluautori | Lyócsa Štefan EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF |
Zdrojový dokument | EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. S. 55-62. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0826/11 Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4 |
Poznámky | VEGA 1/0826/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Heslá | burzy * korelácia * modely * Česko * Maďarsko * Poľsko * Nemecko * USA |
Anotácia | Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 01191-051, originál dokumentu |