Vytlačiť
1. Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
SYS | 0145524 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20231115075935.3 | |
100 | $a 20111221a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
101 | 0- | $a slo $d slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia $d Relationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads $f Michaela Chocholatá |
301 | $a VEGA 1/0595/11 | |
330 | $a Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0145435 $1 010 $a 978-80-225-3317-1 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011 $f editor Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-9] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [323 s.] |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20111221 $g AACR2 |