Vytlačiť
1. Kointegrácia časových radov a ECM
Názov | Kointegrácia časových radov a ECM |
---|---|
Autorské údaje | Peter Ďurka |
Autor | Ďurka Peter EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 7-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Poznámky | VEGA 1/0181/10 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | modely ekonometrické * modely štatistické * rady časové * metódy matematicko-štatistické * analýza radov časových |
Anotácia | Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 02043-016, originál dokumentu |