Vytlačiť
1. Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
Názov | Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov |
---|---|
Autorské údaje | Eva Rublíková |
Autor | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 27-36. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Poznámky | VEGA 1/0181/10 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | modely štatistické * rady časové * rozdelenie pravdepodobnosti * regresia * analýza radov časových * volatilita |
Anotácia | Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E11 02043-014, originál dokumentu |