Vytlačiť
1. The Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
Názov | The Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market |
---|---|
Preklad názvu | Úloha objemu obchodovania pri vysvetľovaní pretrvávania volatility: dôkazy z rakúskeho, belgického a francúzskeho akciového trhu |
Autorské údaje | Michaela Chocholatá |
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Zdrojový dokument | Metody informatyki stosowanej. Nr.4 (2011), s. 5-17. - Szczecin : Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, 2011. ISSN 1898-5297 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód |
Poznámky | VEGA 1/0595/11 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Poľsko |
Systematika | 336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu |
Heslá | volatilita * obchod * trh akciový * metodológia * Rakúsko * Belgicko * Francúzsko |
Anotácia | Volatilita, obchod, akciový trh - Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. GARCH, EGARCH, GJR-GARCH modely. Metodológia. Dáta, empirické výsledky. |
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 00343-001, kópia plného textu |