Vytlačiť
1. International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
SYS | 0152614 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231010120104.2 | |
100 | $a 20120528a2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions $f Aleš Kresta, Tomáš Tichý |
330 | $a Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0228117 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2012 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady |
675 | $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0004778 $a Tichý $b Tomáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20120528 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |