Vytlačiť
1. Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
Názov | Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky |
---|---|
Autorské údaje | Arne Cakl |
Autor | Cakl Arne EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Zdrojový dokument | Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | slovenčina |
Krajina vydania | Slovenská republika |
Systematika | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Heslá | rady časové * modely * volatilita * dôchodky starobné * fondy penzijné * ARCH * GARCH |
Anotácia | Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Odkazy | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E12 01774-018, originál dokumentu |