Vytlačiť
1. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
SYS | 0181633 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20231207075336.6 | |
100 | $a 20140129a2013łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov $f Tomáš Klieštik |
330 | $a Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0239212 $1 011 $a 1337-0839 $1 200 1 $a Ekonomicko-manažérske spektrum $e vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline $v Roč. 7, č. 1 (2013), s. 2-10 $1 210 $a Žilina $c Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity $d 2013 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0055615 $a Klieštik $b Tomáš $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20140129 $g AACR2 |