Vytlačiť
1. Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets
Názov | Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Vzťah medzi podmienenou koreláciou a podmienenou volatilitou : evidencia z vybraných stredo - a východoeurópskych trhov | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. S. 82-87. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Čemická Katarína ; Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII International scientific conference. ISBN 978-80-225-3868-8 | ||||||||
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0595/11. - VEGA 1/0285/14. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
Heslá | korelácia * volatilita * stredná Európa * východná Európa * západná Európa * modelovanie * indexy akciové * indexy burzové | ||||||||
Anotácia | Preskúmanie dynamicky podmienenej korelácie medzi vybranými akciovými trhmi SVE (ČR, HU, POL) a ZE (FR a NSR), ako aj výnosov z akcií. Odhad pomocou modelu GARCH. Volatilita a korelácia vo vývoji burzových indexov skúmaná všetkými kombináciami spomenutých trhov. Dáta z 575 týždňov v intervale rokov 2003 - 2013. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E14 00474-007, originál dokumentu | ||||||||
|