Vytlačiť
1. Analysis of Stock Market Linkages
Názov | Analysis of Stock Market Linkages : Evidence from the Selected CEE Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Analýza prepojenia burzových trhov: evidencia zo SVE trhov | ||||||||
Autorské údaje | Michaela Chocholatá | ||||||||
Autor | Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Journal of Theoretical and Applied Computer Science. Vol. 7, no. 4 (2013), pp. 56-69. - [S.l.] : Polish Academy of Science, The Gdańsk Branch, Computer Science Commission, 2013. ISSN 2299-2634 | ||||||||
Výstup z projektu | VEGA 1/0595/11 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0595/11 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Poľsko | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | burzy * modely * korelácia * analýzy * návratnosť investícií * akcie * Európska únia | ||||||||
Anotácia | Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej spolupráci, predovšetkým po vstupe do EÚ. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Odkazy | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E14 00717-001, kópia plného textu | ||||||||
|