Vytlačiť
1. The Usage of credit default swaps for risk management at government bond markets
Názov | The Usage of credit default swaps for risk management at government bond markets |
---|---|
Preklad názvu | Použitie swapov úverového zlyhania v manažmente rizika pre trhy s vládnymi dlhopismi |
Autorské údaje | Peter Árendáš, Božena Chovancová, Ján Horváth |
Autor | Árendáš Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Spoluautori | Chovancová Božena EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH |
Horvát Ján EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | |
Zdrojový dokument | The 3rd International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014 : conference proceedings : 1st December 2013 - 31st March 2014, Bratislava. S. 127-133 online. - Prague : Curriculum, 2014 ; International e-conference on optimization, education and data mining in science, engineering and risk management 2013/2014 / Adamčíková V. ; Batiková B.. ISBN 978-80-87894-01-9 |
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
Jazyk dokumentu | angličtina |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.77/.78 - Úver. Úrok |
Heslá | riziko úverové * hedging * rating úverový * ručenie * financovanie podielové * swap |
Anotácia | Dlhová kríza a nárast rizika pri emisiách štátnych dlhopisov. Expanzia CDS ako hedžing rizika. Analýza mechanizmu CDS, dopady pre investorov a emitentov. Typy CDS hedžingu. |
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
Archív EPC | E14 00756-001, kópia plného textu |