Vytlačiť
1. Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
SYS | 0198141 | |
---|---|---|
LBL | $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ | |
005 | 20240502083503.6 | |
100 | $a 20150219d2014łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a CZ | |
200 | 1- | $a Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization $f Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa |
330 | $a Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. | |
463 | -1 | $1 010 $a 978-80-244-4209-9 $1 200 1 $a Mathematical Methods in Economics $e 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc $v pp. 1090-1095 online $1 210 $a Olomouc $c Palacky University $d 2014 $1 215 $a [1150 p.] online $1 710 12 $a Mathematical Methods in Economics $b International conference $d 32 $e Olomouc, Czech Republic $f 10.-12.9.2014 |
541 | 1- | $a Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0051098 $a modelovanie pravdepodobnostné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0049837 $a siete podnikateľské |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005688 $a siete obchodné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003318 $a metódy optimalizačné |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003992 $a optimalizácia |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0006495 $a teória portfólia |
675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBPHFKRP $4 070 $9 50 $r 0,20 $f 1978- $T Katedra finančného riadenia podniku PHF |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $p EUBPHFKKM $4 070 $9 50 $r 0,20 $f 1982- $T Katedra kvantitatívnych metód PHF |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20150219 $g AACR2 |
856 | 4- | $u http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings |
T85 | $x existuji fulltexy |