Vytlačiť
1. Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
Názov | Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorské údaje | Chaker Aloui, Hela Ben Hamida | ||||||||
Autor | Aloui Chaker | ||||||||
Spoluautori | Hamida Hela Ben | ||||||||
Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 65, č. 1 (2015), s. 30-54. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modely * predvídanie * model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * trh akciový * volatilita | ||||||||
Anotácia | Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1-6 | ||||||||
|