Vytlačiť
1. Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
Názov | Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Bayesian estimate of VAR model in EViews | ||||||||
Autorské údaje | Adriana Lukáčiková, Martin Lukáčik | ||||||||
Autor | Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Spoluautori | Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. S. [1-6] [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Reiff Marian ; Brezina Ivan ; Čičková Zuzana ; Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi Seminár. ISBN 978-80-225-4084-1 | ||||||||
Poznámky | KEGA 044EU-4/2015 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina, slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | ekonometria * výskum operačný * funkcie produkčné ekonometrické * rovnice simultánne * modely stochastické | ||||||||
Anotácia | Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E15 00403-015, originál dokumentu | ||||||||
|