Vytlačiť
1. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Názov | Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív | ||||||||
Autorské údaje | Aleš Kresta, Kateřina Zelinková | ||||||||
Autor | Kresta Aleš | ||||||||
Spoluautori | Zelinková Kateřina | ||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu | ||||||||
Heslá | testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné | ||||||||
Anotácia | Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2015: 1-4 | ||||||||
|