Vytlačiť
1. Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
Názov | Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch | ||||||||
Autorské údaje | Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská | ||||||||
Autor | Ševčovič Daniel | ||||||||
Spoluautori | Žitňanská Magdaléna EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Asia-Pacific Financial Markets. No. 23 (2016), pp. 153-174. - Cham : Springer Nature Switzerland. ISSN 1573-6946 | ||||||||
Poznámky | Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Spojené štáty | ||||||||
Systematika | 657.9 - Ocenenie. Odhady | ||||||||
Heslá | rovnice lineárne * volatilita * náklady transakčné * oceňovanie | ||||||||
Anotácia | Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. | ||||||||
Kategória EPC | ADM | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E16 00523-001, kópia plného textu | ||||||||
|