Vytlačiť
1. Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
Názov | Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Výpočet kapitálovej požiadavky pomocou simulácie Monte Carlo pre neživotné poistenie | ||||||||
Autorské údaje | Vladimír Mucha, Michal Páleš, Katarína Sakálová | ||||||||
Autor | Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Spoluautori | Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | ||||||||
Sakálová Katarína EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI | |||||||||
Zdrojový dokument | Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 64, č. 9 (2016), s. 878-893. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0806/14. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 368 - Poisťovníctvo | ||||||||
Heslá | metóda Monte Carlo * poistenie neživotné * riziko poistné * matematika finančná * matematika poistná | ||||||||
Anotácia | Možnosť využitia metódy Monte Carlo v rámci redukcie rizika, v rámci vytvoreného čiastočného interného modelu, aplikáciou určitej formy poistenia - oblasť neživotného poistenia. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch | ||||||||
Registrované v | WOS | ||||||||
Registrované v | SCOPUS | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E16 01299-001, kópia plného textu | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2016: 6-10 | ||||||||
|