Vytlačiť
1. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách
Názov | Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | The Interest Risk Management of the Bond Portfolio in Commercial Banks | ||||||||
Autorské údaje | Vladimír Gvozdják | ||||||||
Autor | Gvozdják Vladimír EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
Zdrojový dokument | Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 336.77/.78 - Úver. Úrok | ||||||||
Heslá | riziko úverové * sadzby úrokové * papiere cenné * volatilita * banky obchodné * riadenie rizík * metóda Monte Carlo | ||||||||
Anotácia | Dlhopisy ako cenný papier predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých portfólií cenných papierov veľkých inštitucionálnych investorov, medzi ktoré patria banky, poisťovne, asset manažmenty podielových a dôchodkových fondov a iné finančné inštitúcie. Sú obľúbené u asset manažérov z dôvodu možnosti vopred kalkulovať peňažné toky, ktoré plynú z ich držby, čím vystupujú ako stabilizujúci prvok v portfóliách aktív. Napriek tomu, že ceny týchto cenných papierov sú stabilnejšie v porovnaní s cenami akcií, s ich držbou je spojený rad rizík, ktoré sú v centre pozornosti každého investora spravujúceho tieto cenné papiere. Jedným z najpodstatnejších rizík je pritom trhové riziko, ktoré je dané predovšetkým volatilitou trhovej úrokovej sadzby. Najčastejšie používanými metódami monitoringu a kvantifikácie tohto druhu rizika sú VaR a hodnota bázického bodu. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E17 00094-001, online | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2017: 1 | ||||||||
|