Vytlačiť
1. Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach
Názov | Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Předpovídání mezibankovní nabídkové sazby Karáčí (KIBOR): testování pomocí Box-Jenkinsova modelu (ARIMA) | ||||||||
Preklad názvu | Predpovedanie medzibankovej úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR): testovanie pomocou Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA) | ||||||||
Autorské údaje | Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt, Nawaz Ahmad, Dalia Štreimikienė | ||||||||
Autor | Ahmed Rizwan Raheem | ||||||||
Spoluautori | Vveinhardt Jolita | ||||||||
Ahmad Nawaz | |||||||||
Štreimikienė Dalia | |||||||||
Zdrojový dokument | E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 20, č. 2 (2017), pp. 188-198. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | predvídanie * sadzby úrokové * bankovníctvo * banky * Pakistan * rady časové * modelovanie pravdepodobnostné * modely prognostické * prognózovanie * prognózy * riziko trhové | ||||||||
Anotácia | Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2017: 1-4 | ||||||||
|