Vytlačiť
1. Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
SYS | 0239976 | |
---|---|---|
LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502073906.3 | |
100 | $a 20180206d2017łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Problematické stránky štandardných metód Value at Risk $f Martin Šorf |
330 | $a Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0238545 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e vedecký časopis = scientific journal $v Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1-6 online $1 210 $a Bratislava $c Derivát $d 2017 |
541 | 1- | $a Problematic Aspects of Standard Value at Risk Methods |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0069819 $a Šorf $b Martin $p EUBFNHKFI $4 070 $9 100 $q E $T Katedra financií FNH |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20180206 $g AACR2 |
830 | $a Externý doktorand nevykazuje sa na MŠ | |
T85 | $x existuji fulltexy |