Vytlačiť
1. Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
Názov | Problematické stránky štandardných metód Value at Risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Problematic Aspects of Standard Value at Risk Methods | ||||||||
Autorské údaje | Martin Šorf | ||||||||
Autor | Šorf Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH | ||||||||
Zdrojový dokument | Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1-6 online. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk * portfólio * simulácia | ||||||||
Anotácia | Hodnotenie štandardných metód merania Value at Risk z koncepčného hľadiska. Model historickej simulácie, variančno-kovariančný model a metóda simulácie Monte Carlo, porovnávanie z hľadiska možných chýb, ktoré vznikajú ich používaním a identifikovanie systematických dôvodov ich nepresností, ktoré vyplývajú z konštrukcie samotných metód. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E17 00966-001, online | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2017: 4 | ||||||||
|