Vytlačiť
1. Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
SYS | 0239993 | |
---|---|---|
LBL | 00000nla--22^^^^^---450- | |
005 | 20240502073906.7 | |
100 | $a 20180207d2017łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk $f Martin Šorf |
301 | $a VEGA 17-101-01006 (Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy) | |
330 | $a Metódy merania Value at Risk využívajú ako vstupy rôzne miery neistoty. Citlivosť rôznych metód a ich dopad na výslednú expozíciu a posúdenie, do akej miery sa môžu robiť závery z hľadiska hodnôt na koncoch rozdelenia. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0236452 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e vedecký časopis = scientific journal $v Roč. 14, č. 3 (2017), s. 1-9 online $1 210 $a Bratislava $c Derivát $d 2017 |
541 | 1- | $a Uncertainty in Measuring the Degree of Uncertainty by Value at Risk Methods |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009817 $a meranie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0069819 $a Šorf $b Martin $p EUBFNHKFI $4 070 $9 100 $q E $T Katedra financií FNH |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20180207 $g AACR2 |
830 | $a Externý doktorand, nevykazuje sa na MŠ | |
T85 | $x existuji fulltexy |