Vytlačiť
1. Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
Názov | Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Analysis of Interactions Between the United Kingdom and Germany Stock Markets Based on DVECH Model | ||||||||
Autorské údaje | Stanislav Kováč | ||||||||
Autor | Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 459-465 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | odhady * modely * indexy burzové * rady časové * Spojené kráľovstvo * Nemecko | ||||||||
Anotácia | Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH modelu pre denné výnosy burzových indexov. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E18 00661-042, online | ||||||||
|