Vytlačiť
1. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Názov | Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk | ||||||||
Autorské údaje | Jan Šedivý | ||||||||
Autor | Šedivý Jan | ||||||||
Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Heslá | riziko finančné * riziko úverové * deriváty * kríza finančná * banky * kolaterál * regulácia finančná | ||||||||
Anotácia | Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Zväzky | 2019: 1-6 | ||||||||
|