Vytlačiť
1. Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
SYS | 0253434 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20220627093206.4 | |
035 | $a 119489 $2 CREPC2 | |
100 | $a 20190507a2019łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a slo |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi $f Stanislav Kováč |
301 | $a VEGA 1/0248/17 | |
301 | $a VEGA 1/0294/18 | |
330 | $a Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0253672 $1 011 $a 1335-5813 $1 200 1 $a Finančný manažér $e periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF) $v Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská asociácia finančníkov $d 2019 |
541 | 1- | $a Transmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001076 $a analýza ekonometrická |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0063585 $a Kováč $b Stanislav $p EUBFHIKOV $4 070 $9 100 $f 1993- $q I $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20190507 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |