Vytlačiť
1. Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
SYS | 0263486 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20200817133238.7 | |
017 | 70 | $a 10.21511/imfi.17(2).2020.02 $2 DOI |
100 | $a 20200513a2020łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng |
102 | $a UA | |
200 | 1- | $a Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market $f Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara |
330 | $a Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. | |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0263485 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2020 |
541 | 1- | $a Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007087 $a výkonnosť |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001924 $a efektívnosť |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0077528 $a Lahouel $b Noureddine $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*0077529 $a Hellara $b Slaheddine $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20200513 $g AACR2 |
T85 | $x existuji fulltexy |