Vytlačiť
1. Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Názov | Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu | ||||||||
Autorské údaje | Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara | ||||||||
Autor | Lahouel Noureddine | ||||||||
Spoluautori | Hellara Slaheddine | ||||||||
Zdrojový dokument | Investment Management and Financial Innovations. Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967 | ||||||||
DOI | 10.21511/imfi.17(2).2020.02 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
Krajina vydania | Ukrajina | ||||||||
Heslá | oceňovanie * opcie * výkonnosť * riadenie rizík * efektívnosť | ||||||||
Anotácia | Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2020: 2 | ||||||||
|