Vytlačiť
1. FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
| Názov | FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? | ||||||||
| Autorské údaje | Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost | ||||||||
| Autor | Lyócsa Štefan | ||||||||
| Spoluautori | Plíhal Tomáš | ||||||||
| Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF | |||||||||
| Zdrojový dokument | Finance Research Letters. Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 | ||||||||
| DOI | 10.1016/j.frl.2020.101776 | ||||||||
| Poznámky | (GACR) 18-05829S. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Spojené štáty | ||||||||
| Heslá | trh devízový * modelovanie * volatilita * dáta * model GARCH | ||||||||
| Anotácia | Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. | ||||||||
| Kategória EPC | Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch | ||||||||
| Registrované v | WOS | ||||||||
| Registrované v | SCOPUS | ||||||||
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
| Archív EPC | E21 00728-001, online | ||||||||
| |||||||||